Наружное утепление бани.

Баню лучше всего утеплять изнутри, например пенопластом или минеральной ватой, которые помещаются под вагонку, а вагонка на обрешетку. Тогда стены и помещение будут нагреваться быстрее. Только не забудьте про пароизоляционную пленку, которая укладывается на утеплитель с внутренней стороны. Такой пирог будет выглядеть следующим образом: стена из шлакоблока-гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция-вагонка. Снаружи баню можете оштукатурить и покрасить, либо отделать каким-то материалом, например, блокхаусом, он придаст бане «настоящий» деревянный вид. Можно, конечно, и снаружи сделать утепление по типу пирога под отделочный материал, но чаще, таким образом, утепляют жилые помещения, в которых необходимо добиться того, чтобы стены не пропускали холод снаружи, а в бане все-таки важнее, чтобы она как можно скорее нагрелась изнутри, чего наружная теплоизоляция не обеспечит.  

Вагонкой не советую обшивать внутри, потому что на организм человека это плохо скажется, лучше деревом оббить и все.